寻找交易系统的最佳止损位
风险管理是交易技术的核心，而止损位的设置是风险管理的核心，因此止损位的设置在交易技术中处于非常重要的位置。其设置的好坏对一个交易系统至关重要，关系到交易的成败。
而在外汇交易中止损位的设置显得尤为重要，因为外汇波动较大，多空转换也非常迅速，如果止损位设置过大，可能因每次止损太大，导致资金不必要的损失;如果止损位设置太小又会导致频频打损，一方面会丧失一些获利的机会，更重要的是会使系统的胜率降低，影响交易者的情绪和信心。
止损位可以凭经验和资金的风险承受能力来设置，这是比较常见的，但这过于主观了，其实止损位是存在一个最优值的，并且能够通过一些并不复杂的统计找到它。对于一个交易系统而言，随着止损值的变化，盈利也会跟着变化。
在这些止损值中，一定会有一个止损值是最优的，将使这个交易系统获利最大，然而很多人没有注意到的这一点。如果不找到这个止损值，你的交易就在流失一些潜在的利润，日积月累那将是一笔非常可观的金额。
我找了4个数值：40点、30点、25点和20点，分别将它们设为止损值，通过对2011年历史数据的回测可以得到以下交易结果的对比表，如下图。这是2011年前11个月的盈利和胜率的数据，资金3000美金，澳元，0.1手。
这张图具有以下特点：
一、无论从40、30到25还是20到25盈利都是递增的，而在25点附近达到最高;
二、胜率从40、30、25、20依次递减，特别是从25到20时，胜率出现的快速下降。
非常明显的可以看得出来最优止损位应当在25点附近，其前11个月的盈利最高达到3384元，收盈率已超过110%，同时25点的胜率为38%，比40、30点的胜率没有明显的降低，这是一个非常好的止损值。当然最优值还可以继续精确，这个值可能是26或者23，但我认为能够精确到5个点以内已经是可以接受的了，但应当注意，这只是一年的测试数据，数据显得少了，有时间可以拿更多的数据进行测试。
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