在一个月没有头寸数据后 外汇交易员“盲目行动”
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随着美国政府部分关门进入第32天，分析人士在判断某些金融市场走向方面变得越来越有创意。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新仓位数据涵盖截至12月18日的一周，这意味着货币、商品和金融合约的最新情况是在美联储上月作出决定之前的。
这些通常在每周五公布的数据表明，投机者是否可能承受压力，并容易受到市场逆转的影响。商品期货交易委员会的最新数据显示，这些交易员对美元的看涨程度与近两年来差不多，但美元在过去一个月下跌了1%以上。
根据加拿大帝国商业银行的说法，尽管CFTC的数据集可能没有给出一个完整的头寸衡量标准，但它在每天5.1万亿美元的外汇市场上仍然很有用。这一数据空白使得人们很难将异常的市场走势与投资者的偏好联系起来，本月早些时候纽约市场交易结束、亚洲市场交易开始时，日元汇率曾一度持续飙升7分钟。
“我们正在盲目行动。”该行北美外汇策略主管比潘.雷伊(Bipan Rai)表示，“这实际上取决于分析师和他们的方法，有时你必须更有创意地对自己构建的其他工具进行回测。”
对雷伊而言，这意味着将更多关注期权市场，特别是风险逆转，这是反映仓位和人气的期权涨跌指标。他称，从这些合约可以看出，相对于加拿大、澳大利亚和新西兰等对资源敏感的货币，交易商更青睐美元。前者货币的经济与大宗商品价格密切相关。
“我们失去了一个输入信号，因此实际上更多地依赖于风险逆转和价格走势。”雷伊称，“它能让你很好地感觉到市场的走向。”
其他公司也采用了不同的方法。野村证券(Nomura)1月15日在一份报告中估计，根据内部模型和可获得的公开数据，美国固定收益市场正在交易美国长期国债，其中很大一部分需求来自国内账户。
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