银行间外汇市场做市商
银行间外汇市场做市商(Market Marker)
什么是银行间外汇市场做市商银行间外汇市场做市商是指经国家外汇管理局核准,在中国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时,承担向市场会员持续提供买、卖价格义务,通过自身的买卖行为为市场提供流动性的银行间外汇市场成员。
银行间外汇市场做市商的基本条件(一)遵守中国人民银行和外汇局的有关规定,在提交申请的前两年内,无结售汇业务和外汇市场交易违法、违规记录;
(二)具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度和较强的本外币融资能力;
(三)集中管理结售汇综合头寸;
(四)取得银行间外汇市场会员(以下简称市场会员)资格两年(含)以上;
(五)上一半年期全行在银行间即期外汇市场人民币与外币交易规模排名在前30名(含)以内;
(六)上一半年期全行境内代客跨境收支规模排名在前50名(含)以内;
(七)上年度全行资本充足率达到8%或外汇资本金在等值1亿美元(含)以上。
银行间外汇市场做市商的义务(一)在银行间即期竞价和询价外汇市场上,在规定的交易时间内,连续提供人民币对主要交易货币(含美元)的买、卖双向价格。其中,在即期竞价市场所报价格应是有效的可成交价格,在即期询价市场所报价格可以是参考价格,做市商可根据交易对手的授信情况、资金实力等,以所报价格为基础与交易对手议定成交价;
(二)在银行间即期竞价和询价外汇市场上,报价不得超过中国人民银行规定的银行间市场交易汇价的浮动幅度;
(三)在外汇市场诚实交易,不利用非法或其他不当手段操纵市场价格;
(四)严格遵守外汇市场交易和结售汇综合头寸的相关管理规定,及时报送结售汇综合头寸日报表;
(五)每月向外汇局提交本机构交易情况报告,包括本机构交易量、交易笔数、做市交易情况,及时报告做市报价和交易情况中的重大事件及本机构和境外母行的重大事件(如资信评级调整)。每季度报告本机构的业务经营情况、外汇敞口头寸、资本充足率、交易情况、国际外汇市场走势分析及其它有关资料。
银行间外汇市场做市商申请的材料(一)承诺严格履行做市商做市义务的申请报告;
(二)符合第三条所列条件的可行性分析报告(主要包括外汇业务风险管理和内部控制制度、上一半年期全行银行间即期外汇市场人民币与外币交易规模、上一半年期全行境内代客跨境收支规模、上年度全行资本充足率、资本金规模、外汇敞口、流动性比例等);
(三)外汇局要求提供的其他材料和文件。
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