外汇EA社群发展方向和十大日内模型

这两年程序化设计风起云涌，以期货程序化设计为核心的量化对冲策略蓬勃发展，围绕量化设计的金融社区也日渐兴盛。各种量化沙龙、量化峰会在神州大地遍地开花。这说明程序化设计的春天已经到来！

外汇EA的发展速度不如期货量化来得快速，在市场的抉择中，外汇程序化的明天在哪里？我们始终相信，外汇EA是未来发展的趋势，它的优越性无可比拟。这是金融大数据和科技发展的必然趋势！

自动化程序化交易一般用于外汇市场，且都有特定的交易品种，因为每个品种的脾性是不一样的，这点和股票相通，每支股票都是一个品种，有自已的股性和脾气，不同的性格自然要设计不同的程序，道理简单的很。

这世上肯定不存在特别牛叉的交易程序，所谓的自动化都是建立在某个模型之上，因为搞计算机的并不一定懂外汇，而这些模型，也必然都有其适应的行情特征，行情无非二种：震荡和趋势。模型只能适应其中一种，遇到不对路的行情，必然亏钱，这是一定的。

任何交易模型都有适合的行情类型，比如适合震荡在趋势中必然失效，适合单边趋势行情的，在震荡中也必然亏钱，世上没有完美的程序化模型，只能在细节中优化和提升纪律等级。

1、区间突破

波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2、菲阿里四价

昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3、空中花园

开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；上轨＝第一根K线的最高价；下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。实际上是一种当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。

4、横盘突破

较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

5、转向交易

相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；转向交易基于今日开盘价；上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

6、HANS123

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

HANS123在开盘30分钟后准备入场；

上轨＝开盘后30分钟高点；

下轨＝开盘后30分钟低点；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

7、日均ATR突破

我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置，可以算过去10天内的ATR。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；

下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

8、ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；

下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

9、分时均价突破

分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

分时均价黄线基于今日分时图均价；

上轨＝当日分时均价黄线；

下轨＝当日分时均价黄线；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

10、日内ATR波动性突破

侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；

上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；

下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。