大风暴终于要来了？股债汇波动率齐齐脱离低点！
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据彭博社报道，在过去的几个月中，历史上罕见的低波动率始终是市场上的一大“异象”，而如今，这一切似乎即将“重回正轨”。
花旗集团(Citigroup Inc。)利率策略师艾克顿(Edward Acton)称，波动性指标预示着一轮风暴正在来临。由于全球制造业PMI表现不佳，美国股市上周五出现大跌，美债收益率曲线则出现倒挂。而就在几天前，美联储也暗示，其对经济前景的担忧超过了许多人的预期。
衡量美国公债价格波动的美银美林MOVE指数在上周三触及纪录低点后，上周五飙升了17%。芝加哥期权交易所(Cboe)的美股波动率指数(VIX)上涨了21%，创下今年最大单日涨幅。此外，摩根大通全球外汇波动率指数上升了4.3%，新兴市场波动率指数上升了7%，均为去年8月以来的最大涨幅。
当然，历史上较低的波动性水平往往会导致较大的百分比变化，因为原先的基数较低。例如VIX指数在12时上涨3个百分点，往往将比在20时出现更大的百分比变动。
而展望后市，波动率的飙升或许才刚开始。截止周一亚洲时段，VIX指数各曲线期限进一步上涨了0.2%-0.7%不等，美元/日元三个月期波动率指标则连续第四个交易日上升。
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