加拿大CPI数据来袭 两种策略实现大概率盈利
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Data Talks对2014年至今61次数据公布后美元兑加元价格走势研究后发现，美元兑加元价格的变动与该数据相对预期的表现呈现极强的负相关关系。
(T为公布CPI数据当日收盘价表现，T+1为公布后第一个交易日收盘价表现，T+n同理)
从统计结果来看，在CPI数据高于预期时，加元将短线走低；在数据低于预期时，价格便短线走高；数据等于预期时，加元波动幅度不大且无明显规律可寻。因此，DataTalks认为，CPI数据公布后最佳策略为：
当加拿大CPI数据低于预期时，公布当时进场做多美元兑加元，持仓至公布后第二天(T+2)收盘离场。
当加拿大CPI数据高于预期时，公布当时进场做空美元兑加元，持仓1小时后平仓离场。
当加拿大CPI数据等于预期时，可选择不做单。
该策略在2014-2019年回测表现如下：
当公布的加拿大CPI月率数据低于预期时，相应策略表现：胜率87.50%，单笔交易平均收益515美元/标准手，累计收益12365美元。
当公布的加拿大CPI月率数据低于预期时，相应策略表现：胜率80.95%，单笔交易平均收益162美元/标准手，累计收益3412美元。
可以看到当CPI月率数据低于预期时，相应策略的胜率及单笔交易平均收益均大于高于预期时的策略表现。因此，若出现CPI月率数据低于预期的情况出现，投资者可按个人实际情况考虑加仓。
下图展示了数据变动率和价格变动率之间的关系，可以看出数据高于预期和低于预期时，价格变动和数据变动走势相反。回归分析发现，二者在统计上也是显著负相关的。
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