手机版

澳联储议息带来交易机会 巧用外汇相关性优化策略

阅读 :

  北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持1.50%利率政策不变。

  指出,澳联储自2016年9月6日以来,一直维持前值1.50%,预期1.50%利率不变,且历次利率决议的公布均符合市场预期。

  Data Talks因此统计了从2016年9月6日至今27次利率决议公布后AUDUSD的表现,以利率决议公布当时价格为基准,公布后价格平均涨跌幅表现如下:

  因此,Data Talks建议在澳联储公布利率决议后30分钟进场做空,持有至公布后第5个交易日收盘离场。

  该策略在2017-2019年25次交易中回测表现如下:

  回测结果显示,该策略总体表现良好,但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。

  Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  •   策略1:做空1手AUDUSD(原策略)

  •   策略2:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  •   策略3:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  •   策略4:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

  (若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

  以上策略回测表现如下表所示:

  若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

  指出,从以上结果可以看出,策略1(即原策略)综合表现最佳;除此之外,策略3能够显著提升盈亏比,同时标准差大大下降,但是在胜率和累计盈利方面有所牺牲,而最大回撤率相差不大。

  总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都有所减小(最大回撤率相差不大的,标准差明显减小),但投资收益也受到了影响,胜率和累计盈利下降而盈亏比上升。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

  因此,若本次澳联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

  策略1:5月7日13:00进场做空AUDUSD,5月14日收盘离场

  策略2:5月7日20:30进场分别做空AUDUSD和AUDJPY,5月14日收盘离场

  (注:AUDJPY为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,5月7日12:00更新最新品种)

本文标题:澳联储议息带来交易机会 巧用外汇相关性优化策略 - 外汇新闻资讯
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxnews/105516.html

相关文章

  • “四巫日”杀到 2万亿美元期权即将冲击市场

      近几日美股阴晴不定,公共卫生危机引发的恐慌以及对经济复苏的乐观情绪,成为了主导市场在近期反复涨跌的原因。  事实上,还有一个因素容易被人忽视——本周五将迎来年内第二个“四巫日”提到,由于本季...

    2020-06-19 外汇新闻
  • 博尔顿新书爆料:美财长姆努钦担心制裁会削弱美元霸主地位

       据彭博社报道,在约翰·博尔顿的新书中,美国财政部长姆努钦已成为特朗普政府日益依赖经济制裁的主要反对者,姆努钦担心过分依赖此类措施会削弱美元的全球霸主地位。   博尔顿写道,姆努钦担心其他国家...

    2020-06-19 外汇新闻
  • 真那么巧?上周美联储资产负债表缩水了、美股立马跌了

       在许多业内人士看来,美股自3月低点以来的大幅反弹,几乎美联储通过“印钱”一手制造出来的牛市。  一个有力的证据是,标普500指数在过去三个月密切跟随美联储资产负债表的变化,资产负债表的膨胀几乎成...

    2020-06-19 外汇新闻
  • 国际油价收涨 美油期货涨超2%

      美东时间周四,国际油价收涨,美油期货涨超2%。截止收盘,NYMEX 7月原油期货收涨0.88美元,涨幅2.32%,报38.84美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.97%,报41.51美元/桶。    库存暗藏危机美国油...

    2020-06-19 外汇新闻
  • 德国政府批准补充预算计划

      德国联邦政府内阁17日通过了联邦财政部长肖尔茨提出的第二项补充预算计划,这使得德国今年的政府债务规模达到创纪录的2185亿欧元。  今年3月,为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击,德国政府通过了一项总金...

    2020-06-19 外汇新闻
你可能感兴趣