100%的外汇对冲交易策略

对冲定义为同时持有2个或多个仓位,目的是以另一个单子的收益抵消第一个单子的亏损.

常见的对冲是货币A建仓, 然后对相同的货币A建立相反的仓位. 此对冲类型保护投资者得到补充保证金通知,因为如果第一个单子亏损第二个则盈利,反之亦然.

然而,交易者为了自对冲获利以取代只是抵消亏损而开发了更多的对冲技术.

此页中,我们将讨论,一些对冲技术.

1. 100%对冲.

此技术是最安全的, 保持最低风险的同时所有对冲技术中最盈利的一种. 此技术使用了经纪商间的利率套息(滚动利率). 在此种对冲中你将必须使用2家经纪商. 一家经纪商在每天结束时支付或收取利息,另一家不收取或支付利息.然而,此情况下交易者应最大化你的收益,或换句话说最大化此种对冲类型的收益.

此对冲类型的主要想法是在每晚支付你高额利息的经纪商处建仓货币 X,并在不收取利息的经纪商相同的货币 X 建相反的单子.此方式你将获得利息或隔夜利率到你的账户.

然而有很多因素你需要考虑到.

a. 使用的货币.最好的货币对是 GBPJPY,因为在编写此文章时,每手支付到你账户的金额是每天24美金. 然而你应该了解你的经纪商因为每家经纪商支付的金额不同. 范围自$10 到 $26.

b. 无利息经纪商.这是比较苦难的一部分.在你在此种经纪商申请账户前,你应当了解以下信息: i. 经纪商允许无时间限制持仓吗? ii. 经纪商收取佣金吗?

一些经纪商每手收取 $5过夜费,这是很好的事情,尽管看起来不好.因为,当经纪商收取你的资金保留你的仓位,经纪商将很欢迎你持有你的仓位.

c. 你账户的资产净值.对冲要求很多钱. 例如,如果你想使用GBPJPY,每个账户你将需要20,000USD. 这是非常必须的因为 GBPJPY前几年最大的月度波动幅度是2000点. 你不希望你的一个账户得到补充保证金通知.不要忘记当你在两家经纪商建仓2笔时,你将支付点差, 大约16点. 如果你使用常见的1手,大概是145美金左右.因此你进入交易,亏损145美金.因此你需要6天以抵消点差费用.因此如果你再次获得补充保证金通知,你将需要平仓,并转帐到你的其它账户,然后重新建仓.每次发生时,你将亏损145美金!

不获得补充保证金通知非常重要. 需要大量的净值维持, 或者经纪商之间高效的资金转帐.

d.资金管理. 管理此种账户的最好方式是每个月提取收益. 可以自一个账户中提取额外的收益,并存入到亏损的账户中以进行平衡.然而, 这可能会代价较高.你应该了解你的经纪商是否允许你有单子时取款.一种有效的方式是使用由第三方公司提供的中介服务.