交易策略 —— 内部日突破交易
本帖最后由 FxTrading 于 2015-9-1 14:14 编辑
波幅交易是专业交易者最常用的交易策略之一。虽然有很多方法可以用来诠释波幅的变化，但是实际上最简单的策略之一，就是保持一双敏锐的眼睛。尽管这是专业交易领域非常普遍的一个策略，但是新手常常会惊讶于它的简单、准确和可靠。突破交易者仅靠一张基本的蜡烛图，就可以识别出内部日。
内部日是指，当天交易的波幅包含在前一日的波幅内，换句话说，就是当天的最高点和最低点都不超过前一日的最高点和最低点。在进行波幅交易前，至少需要有两个内部日。内部日越多，波幅出现急增或发生突破的可能性就越高。这种策略最好使用日线图，不过使用的时间框架越长，出现突破的几率就越高。有些交易者在小时图上使用内部日策略，有时也会成功，但是使用日线图获得成功的几率更高。对于使用小时图来寻找内部日的日内交易者，如果在伦敦或美国市场开市前，区间出现收缩，那么发生真正突破的机会将更高。关键是要预测一个有效的突破，而不是陷入假突破中。使用日线图的日内交易者，可以在重大数据公布前，寻找某些货币对的突破机会。这个策略适用于所有的货币对，不过像欧元／英镑、美元／加元、欧元／瑞郎、欧元／加元和澳元／加元这样区间收缩更窄的货币对，出现假突破的情形较少。
策略的规则
买入
1. 找到至少有两天的波幅是处于其前一日波幅内的货币对（我们在寻找多个内部日）。
2. 在第一个内部日的高点以上10点的位置买入。
3. 在最近内部日的低点以下至少10点的位置，设定止损单及两倍头寸的反向订单。
4. 当盈利幅度达到止损幅度的2倍时，止盈出场，或者进行移动止损。
对付假突破：如果止损单和反向订单被触及，在最近内部日的高点以上至少10点的位置设定止损单，并采用移动止损以保护超过止损幅度的利润。
卖出
1. 找到至少有两天的波幅是处于其前一日波幅内的货币对（我们在寻找多个内部日）。
2. 在第一个内部日的低点以下10点的位置卖出。
3. 在最近内部日的高点以上至少10点的位置，设定止损单及两倍头寸的反向订单。
4. 当盈利幅度达到止损幅度的2倍时，止盈出场，或者进行移动止损。
对付假突破：如果止损单和反向订单被触及，在最近内部日的低点以下至少10点的位置设定止损单，并采用移动止损以保护超过止损幅度的利润。
进一步优化
为了进一步优化这个策略，可以结合技术形态来进一步判别突破的具体方向。举例说明，如果内部日正在向着最近区间的顶部收缩，如一个上升三角形态，那么出现向上突破的可能性很高。反之亦然，如果内部日正在朝着最近区间的底部收缩，可以看到一个下降三角形态在形成，那么发生向下突破的可能性更高。除了三角形态，其他技术因素也可以考虑，比如重大支撑位和阻力位。举例说明，如果在内部日下方有重要的菲波纳奇点位和移动平均线构成的支撑区域，就表示向上突破的可能性更高，或者至少出现向下的突破是假突破几率更高。
举例
让我们来看一些例子。图9.14是欧元／英镑的日线图。图中可以很清楚地看到两个内部日，它们的波幅，包括最高点和最低点，都包含在它的前一日波幅内。根据我们的规则，我们在第一个内部日高点以上10点的位置，即0.6634设置买入订单，并在第一个内部日低点以下10点的位置，即0.6579设置卖出订单。在最近内部日后第三天，我们的买单被触及。接着，我们在最近内部日低点以下10点的0.6579（此处应为0.6589——译者注）设置止损单及反向单。基本上，我们在0.6634买入，止损设于0.6579（此处应为0.6589——译者注），止损幅度为45点。当我们的盈利幅度达止损幅度的2倍（90点），即价格达到0.6724时，我们有两个选择——获利离场或者开始进行移动止损。保守的交易者这时会可能会选择了结头寸，而激进的交易者会追求更大的获利潜力。我们则选择在获利90点时平仓，而那些留在场内经受波动的交易者，在三个星期后，将会获得100点的利润。
图9.15是内部日的另一个例子。这次是用新西兰元／美元的日线图。这个例子与前一个例子的不同之处在于这次触及的是止损单和反向单，意思就是开始出现的突破是假突破。两个内部日已经标于图上。根据规则，识别出内部日后，在第一个内部日高点以上突破处设买单，在第一个内部日低点以下跌破处设卖单。第一个内部日的高点是0.6628，我们在0.6638设买单，或者在0.6618 点设卖单。第一天，价格突破0.6638，我们的买单被触及。我们在最近内部日（或者说突破前一日的蜡烛线）低点以下10点的0.6560点位设止损单和反向单。后来，货币对没有继续突破，而是发生反转。我们这一单于0.6560处止损出场，亏损78点。同时，我们的反向单被触及，于0.6560处进场做空。新的止损单设于最近内部日高点以上IO点的0.6619。当新西兰元／美元下跌，盈利幅度达止损幅度的2倍时，保守的交易者会获利出场，激进的交易者会运用各种方法进行移动止损，这要取决于交易区间有多大。在这个例子中，因为日交易区间非常宽，我们选择在价格到达0.6404的盈利目标，即获利156点时了结头寸。整个交易共获利78点。
这最后一个例子运用了技术指标来帮助判断内部日的突破方向。图9.16是欧元／加元的日线图。图中直接标注出了内部日。从图上可以看到，低点越来越高，意味着很可能出现向上突破。在图的底部加上MACD柱状图之后，可以看到在内部日形成时， MACD也为正值。所以，根据这个技术指标，我们认为将会出现向上突破。根据规则，我们在第一个内部日高点以上10点的1.6008处下买单。但是却是我们的卖单先被触及，随后止损离场，同时反向单被执行。之后，我们的多单也被触及，我们在最近内部日低点以下10点的1.5905设止损单。当价格移到1.6208，即盈利幅度达止损幅度2倍处，我们平仓出场，获利共200点。
如果在日线图上运用内部日突破策略，风险会很高，但是突破后的盈利潜力也会非常大。激进的交易者也可以交易超过一个头寸，这样当头寸的盈利幅度达止损幅度的2倍时，他们可以先锁定一半头寸的利润，然后进行移动止损。这些突破通常是大趋势的前兆，运用移动止损可以让交易者留在趋势中，同时锁住部分利润。
—— 摘自《外汇日内交易与波段交易》
波幅交易是专业交易者最常用的交易策略之一。虽然有很多方法可以用来诠释波幅的变化，但是实际上最简单的策略之一，就是保持一双敏锐的眼睛。尽管这是专业交易领域非常普遍的一个策略，但是新手常常会惊讶于它的简单、准确和可靠。突破交易者仅靠一张基本的蜡烛图，就可以识别出内部日。
内部日是指，当天交易的波幅包含在前一日的波幅内，换句话说，就是当天的最高点和最低点都不超过前一日的最高点和最低点。在进行波幅交易前，至少需要有两个内部日。内部日越多，波幅出现急增或发生突破的可能性就越高。这种策略最好使用日线图，不过使用的时间框架越长，出现突破的几率就越高。有些交易者在小时图上使用内部日策略，有时也会成功，但是使用日线图获得成功的几率更高。对于使用小时图来寻找内部日的日内交易者，如果在伦敦或美国市场开市前，区间出现收缩，那么发生真正突破的机会将更高。关键是要预测一个有效的突破，而不是陷入假突破中。使用日线图的日内交易者，可以在重大数据公布前，寻找某些货币对的突破机会。这个策略适用于所有的货币对，不过像欧元／英镑、美元／加元、欧元／瑞郎、欧元／加元和澳元／加元这样区间收缩更窄的货币对，出现假突破的情形较少。
策略的规则
买入
1. 找到至少有两天的波幅是处于其前一日波幅内的货币对（我们在寻找多个内部日）。
2. 在第一个内部日的高点以上10点的位置买入。
3. 在最近内部日的低点以下至少10点的位置，设定止损单及两倍头寸的反向订单。
4. 当盈利幅度达到止损幅度的2倍时，止盈出场，或者进行移动止损。
对付假突破：如果止损单和反向订单被触及，在最近内部日的高点以上至少10点的位置设定止损单，并采用移动止损以保护超过止损幅度的利润。
卖出
1. 找到至少有两天的波幅是处于其前一日波幅内的货币对（我们在寻找多个内部日）。
2. 在第一个内部日的低点以下10点的位置卖出。
3. 在最近内部日的高点以上至少10点的位置，设定止损单及两倍头寸的反向订单。
4. 当盈利幅度达到止损幅度的2倍时，止盈出场，或者进行移动止损。
对付假突破：如果止损单和反向订单被触及，在最近内部日的低点以下至少10点的位置设定止损单，并采用移动止损以保护超过止损幅度的利润。
进一步优化
为了进一步优化这个策略，可以结合技术形态来进一步判别突破的具体方向。举例说明，如果内部日正在向着最近区间的顶部收缩，如一个上升三角形态，那么出现向上突破的可能性很高。反之亦然，如果内部日正在朝着最近区间的底部收缩，可以看到一个下降三角形态在形成，那么发生向下突破的可能性更高。除了三角形态，其他技术因素也可以考虑，比如重大支撑位和阻力位。举例说明，如果在内部日下方有重要的菲波纳奇点位和移动平均线构成的支撑区域，就表示向上突破的可能性更高，或者至少出现向下的突破是假突破几率更高。
举例
让我们来看一些例子。图9.14是欧元／英镑的日线图。图中可以很清楚地看到两个内部日，它们的波幅，包括最高点和最低点，都包含在它的前一日波幅内。根据我们的规则，我们在第一个内部日高点以上10点的位置，即0.6634设置买入订单，并在第一个内部日低点以下10点的位置，即0.6579设置卖出订单。在最近内部日后第三天，我们的买单被触及。接着，我们在最近内部日低点以下10点的0.6579（此处应为0.6589——译者注）设置止损单及反向单。基本上，我们在0.6634买入，止损设于0.6579（此处应为0.6589——译者注），止损幅度为45点。当我们的盈利幅度达止损幅度的2倍（90点），即价格达到0.6724时，我们有两个选择——获利离场或者开始进行移动止损。保守的交易者这时会可能会选择了结头寸，而激进的交易者会追求更大的获利潜力。我们则选择在获利90点时平仓，而那些留在场内经受波动的交易者，在三个星期后，将会获得100点的利润。
图9.15是内部日的另一个例子。这次是用新西兰元／美元的日线图。这个例子与前一个例子的不同之处在于这次触及的是止损单和反向单，意思就是开始出现的突破是假突破。两个内部日已经标于图上。根据规则，识别出内部日后，在第一个内部日高点以上突破处设买单，在第一个内部日低点以下跌破处设卖单。第一个内部日的高点是0.6628，我们在0.6638设买单，或者在0.6618 点设卖单。第一天，价格突破0.6638，我们的买单被触及。我们在最近内部日（或者说突破前一日的蜡烛线）低点以下10点的0.6560点位设止损单和反向单。后来，货币对没有继续突破，而是发生反转。我们这一单于0.6560处止损出场，亏损78点。同时，我们的反向单被触及，于0.6560处进场做空。新的止损单设于最近内部日高点以上IO点的0.6619。当新西兰元／美元下跌，盈利幅度达止损幅度的2倍时，保守的交易者会获利出场，激进的交易者会运用各种方法进行移动止损，这要取决于交易区间有多大。在这个例子中，因为日交易区间非常宽，我们选择在价格到达0.6404的盈利目标，即获利156点时了结头寸。整个交易共获利78点。
这最后一个例子运用了技术指标来帮助判断内部日的突破方向。图9.16是欧元／加元的日线图。图中直接标注出了内部日。从图上可以看到，低点越来越高，意味着很可能出现向上突破。在图的底部加上MACD柱状图之后，可以看到在内部日形成时， MACD也为正值。所以，根据这个技术指标，我们认为将会出现向上突破。根据规则，我们在第一个内部日高点以上10点的1.6008处下买单。但是却是我们的卖单先被触及，随后止损离场，同时反向单被执行。之后，我们的多单也被触及，我们在最近内部日低点以下10点的1.5905设止损单。当价格移到1.6208，即盈利幅度达止损幅度2倍处，我们平仓出场，获利共200点。
如果在日线图上运用内部日突破策略，风险会很高，但是突破后的盈利潜力也会非常大。激进的交易者也可以交易超过一个头寸，这样当头寸的盈利幅度达止损幅度的2倍时，他们可以先锁定一半头寸的利润，然后进行移动止损。这些突破通常是大趋势的前兆，运用移动止损可以让交易者留在趋势中，同时锁住部分利润。
—— 摘自《外汇日内交易与波段交易》
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