拿去！我的交易圣杯，说说我的交易系统及开仓策略！

请注意这个现象：每个交易者都希望开仓后的一段时间内价格会顺着你的开仓方向走，然后花费大量的时间去想方设法让这种情况出现的概率增大。

是的，谁不希望价格往自己的开仓方向走？ 但重点在后半句，准确地说是 想尽办法提高单笔止盈的概率（这里不是指系统胜率，而是纠结于单笔）。这对于开仓规则的构建是毫无益处的。

举个例子，A和B两个交易者：图表上任意一个位置，A在这个位置做多，B可以在这个位置做空，没有任何证据可以当下证明 未来他们彼此是对的或者错的。因为A和B 可能一个被止盈，一个被止损；也有可能都止盈或者都止损。同一位置不同方向开仓，怎么会都止损或者都止盈？ 当然有可能。比如：A做多 止盈50点，止损100点；B做空 也是 止盈50点，止损100点。价格是这么走的 — 在AB开仓位置开始，先涨60点，再跌120点，是不是都止盈了？

举上面的例子只是为了说明我自己的观点:

开仓规则的建立首先不应基于单笔止盈高概率这样的出发点，重要的是配合止盈、止损构建下的大数反馈，其实就等同于量化后进行合理的复盘才知道开仓究竟是否合理有效。比如我知道大多数喜欢做K线形态的交易者，最常用到的就是Pinbar（锤子线、倒锤子线等等），以这样的信号来开仓，那么重点其实并不在于这个形态是否出现，而是出现后止盈在哪，止损在哪，最后复盘大数据如何 等等，而若没有这些参数、数据进行参考，那这个形态连毛线都不是。所以从一开始，规则就应该是完整相互配合的，至于市场消息和上面所说的K线形态一样，看待方式没有差别。

下面来详细的说说我自己的交易系统：

首先这里说一下风险控制和资金管理的书市场还是有一些。但是交易系统的书，还真没发现有什么优秀的书籍，如果真有岂不人人都捧起一个圣杯了？那么这样我阐述下自己是如何推理交易系统以及构建资金管理的过程。

首先制定一个交易系统是需要大量复盘总结（下面我会附带自己的一个交易系统以及推理过程），十年，二十年历史数据，不断修正不断重新复盘，并不是一朝一夕可以完成，或许需要几个月不停的复盘，或许需要半年更有甚一年到几年。

而资金管理是通过系统推理出来的，通过几十年的数据统计，找出最多连损，最大回撤，从而确定仓位，我个人是采用固定亏损金额进行交易的。比如下面介绍的系统，十年历史最大连损是六单，按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就OK。仓位是就是这样由系统反向推理的。

再说说盈亏比与胜率，除去交易成本1：1盈亏，胜率55%以上就能达到盈利，1：2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。其实不需要书籍，系统成立够你自然会根据系统特性去进行资金管理。

那么我接下来介绍的系统，盈亏比1：2以上，针对货币，黄金，欧美，磅美，澳美，美日，美加，原油。希望大家可以复盘去测试下胜率。

一：对于市场的认知（系统理念篇）：

每笔交易需要具备的三要素：①确认方向，②寻找点位（入场，止损，止盈），③仓位（资金管理）

1.本系统核心：追随主流资金流向

2.市场构成：任何金融市场的波动都是基于买仓和卖仓资金博弈所导致。

市场在每时每刻均存在无数空单与多单，当空单额度大于多单额度市场呈现下跌，当多单额度大于空单额度市场呈现上涨。所以无论任何交易品种最主要的就是去分析市场主流资金动向。

3.交易者构成：

（1）：基本面交易者

（2）：技术面交易者（技术面交易者又分为趋势交易者，指标交易者，K线形态交易者等）

4.资金构成（持仓周期）：长线资金，中线资金，短线资金。

如何追随主流资金流向，那么你必须了解各类投资者资金容量，以及持仓变化周期（下面会以资金流向阐述各主流交易方法），作为一个交易者不仅要关注盘面横轴价格波动变化，而同样纵轴资金流入时间也是非常重要的一点。

上面已经说过，市场的波动是因为交易者买仓和卖仓构成的，也就是所谓的资金流向。

首先我来分析下基本面交易者：

我把基本面分类为：焦点事件，和一般事件。

但不论是焦点事件还是一般事件，他们的资金构成都是由长线，中线，短线资金构成的。唯一区别就是各个交易周期资金构成的容量，相对于焦点事件，如QE，各类危机，加减息，就业等，可视为焦点事件，是可以改变趋势的事件我称之为焦点事件。这类事件里中长线资金容量较多，而一般事件如每日的数据:GDP,CPI,PPI,ISM, PMI,ISM,IFO,贸易经常帐,每周失业金,密歇根指数,房价指数等日常数据。这类数据短线资金容量较多。

其次我再论述一下技术面交易者：

技术面交易者基于不同周期的不同图形，会呈现不同的资金周期与容量，比如日线，周线，月线那么这些交易者的资金周期较长，为长线资金。4H，1H，周期为中线资金。1H图形以下我定义为短线资金。（这里的周期定义论据是基于基本面资金周期与容量定义的）。

前面所说的只是一个铺垫，那么现在我们探讨一下如何做好交易：

无论你是数据交易者，技术形态交易者，K线形态交易者，指标交易者，那么你都是市场的一小部分，那么要盈利的话我们就需要结合两类，或者三类以至于更多交易方式来达到跟随主流资金的目的，当你结合的各类资金容量超过大于50%那么你在这个市场就可以获得收益。就好像，很多指标交易者，结合两类，或者三类指标进行交易一个概念。但却有不同，因为指标永远是具有邂逅性的。有些指标交易看上去可能会有良好收益，但实际操盘，你会发现并非如此，因为后面形态未达成，指标的形态也就没有构成。如同看着已经走出来的形态去在说这个形态就应该如此去走。

但是这里又出现个问题，很多人会觉得那么我们去把所有的交易方式都考虑进去，那么岂不是就不会亏损，或者更大化的减少损单，但市场并非如此，因为金融市场在每一个时间节点，各类交易者比例并非是一个固定的比例，在不同经济状况下是会有所改变的。并且如果你太过于苛刻完美可能你一周甚至一个月或者永远都无法交割，因为当市场所有投资者看法一致时，所希冀的点位是无法到达的，51%比例就会出现反向，那么100%看法一致的点位就是无法触及的点位。如同拔河一样，一边有人一边没人，那么拔河这件事件都是不成立的，市场是建立在相互博弈的基础上，没有博弈的点位也就没有价格，所以做单只需要追随大多数的资金流向就可以了。

二：分析（模型介绍）

下面介绍数据面和趋势形态结合交易策略

举例

仅基本面资金流入例子案例（其中框框为数据发布所造成市场波动）（图1）

第二类，基本面和技术面（趋势）结合的案例 (图2)注：方框为数据波动范围，蓝线为趋势线

基本面与技术面同向（趋势向下，基本面利差）延续趋势（图3）注：黄色方框为数据波动范围，深蓝线为趋势线

基本面与趋势反向（趋势向下，数据利好）：这样会走出两类形态A反转，B趋势线（通道）的改变

A:趋势向下，数据向上（反转形态）（图4）注：黄色方框为数据波动范围，深蓝线为趋势线

B：趋势线改变或通道的改变

三：案例举例

基本面与技术面方向同向案例：黄金2015年11月16日至12月1日一小时K线图

红色圆圈为入场点，图内可见

基本面与技术面反向案例--趋势线改变通道改变--黄金12月1日至12月18日一小时K线图

基本面与技术形态反向案例—反转形态—黄金12月18至16年1月6日一小时K线图

从前面的系统可以看出来------交易里的关系是基本面改变技术形态，技术形态制约基本面。  

这里仅为基本面与趋势线的结合应用，交易还可以去将基本面和各类技术形态结合（如三角形态，旗形中继，楔形，蝴蝶形态等），以及基本面和指标，基本面结合K线形态，技术形态和K线等等，其实交易本身就是个相互容错的过程，追随主流资金，组建出交易系统后再通过大量复盘制定资金管理。

有朋友可能提出，我的举例划线过于简单，我这里稍作解答一下。

首先写这个系统最主要的目的是为大家提供另一种思考市场的方式，希望大家认真去看，理解其中思路，而并非是要大家生搬硬套。

第二:我个人认为进行交易的盘面也没必要做的很复杂，我个人交易是完全根据裸k，形态去以及基本面分析的。

第三:当然我这里只是一个举例说明，所以只采用了一个周期。方便大家理解思路。但是实际操作里，我们需要明确一点，大周期技术形态阻力适应与小周期，小周期阻力位不一定适应大周期，进行技术形态分析时，我们是需要从月线-周线-日线-四小时-一小时。在不同周期里找到各周期的阻力位，那么进行交易时，我们只去做阻力位之间的利润。还是非常安全的。也就是说在一小时图上我们是需要同时关注，月线，周线，日线，四小时周期阻力位的。