将风险控制做到极致，实战演练我是怎样处理仓位管理和止损的

仓位控制

仓位过重是新手的常见问题，最根本的原因，是本金太少。

本金1000美元，年化收益50%，和本金10000美元，年化收益50%，操作水准是一样的。但很多人认为年利润500美元和年利润5000美元，交易水平相差很远。他们往往更看重实际利润，而不是收益率。

忽视了本金的差别，盲目追求利润，没有合理的目标值，对风险视而不见，就容易重仓。

平时轻仓，偶尔在行情特别好的时候加大仓位，并严格遵循交易计划的交易者，有时候盈利很多，但也有重仓失败，账户大幅缩水的情况；长期重仓的交易者，要么就是入金--爆仓--入金--暴赚--爆仓--入金的无限循环，要么就是彻底远离市场。

对于新手来说，本金多少不是最重要的。关键是要研究市场，形成自己的交易系统，在风险可控的情况下交易，专注盈利率，忽视利润。当小资金的盈利率稳定后，扩大本金和仓位以获取更大的利润，才是正确的选择。

止损控制

交易是不断试错的过程。轻仓让你有更多的试错机会，止损则可以证明你是不是真的错了（或对了）。

不设止损的交易者主要分为三类：

1.完全没有止损位；

2.舍不得止损；

3.实时盯盘。

完全没有止损位的交易者，不止单子里没有止损位，心里也没有。入场时只看到盈利，不认为这单会亏损，也没想过亏损了怎么办。忽视市场的风险，导致他们最容易造成巨亏或深套，进而被快速淘汰出局。

舍不得止损的交易者，其实并不是怕交易被止损，而是怕止损后价格又回来了。这种情况产生的懊恼心理，会严重影响自己执行交易纪律的决心。所以当价格到了心中的止损位时，他们总想再等等，再确认一下，最终造成更大的亏损。

实时盯盘的交易者，很多是做日内交易。他们心里是有止损的，或是具体价格，或是依靠盘感，只是没有设置在单子里。他们最大的风险是短时间内价格剧烈波动，影响自己的判断，甚至延误成交，造成更大的亏损。也有些中长线交易者不设止损，在睡觉时价格突然波动，醒来后发现已大幅亏损了。

既然不设止损有这么多危害，那如何才能正确的设置止损呢？

止损分为 被动型止损 和 主动型止损。

被动型止损，可以证明你是不是真的错了。意思是，当被动型止损被触及后，你应该立即反向入场。

可能有的人不理解这句话，举个例子吧。

你在1.1000做空欧元，止损在1.1100。有效的止损，应该是当价格突破1.1100时，空头趋势彻底终结，多头趋势开启。此时你立即做多欧元，收益最大。如果你发现当止损位被突破，走势却让你不敢入场，或趋势并没有终结，说明你的止损并不是有效止损。

实际交易中，很多止损都是依靠趋势线或支撑阻力位来设置的，这也是判断趋势是否终结或开始的好办法。但需要注意的是，止损应具有一定的容错性，如离支撑阻力位20个点，谨防被误碰。

被动型止损可以过滤趋势行情中的震荡，获得最大利润；但行情反转时过于缓慢，会造成一部分损失。

主动型止损，可以证明你是不是真的对了。意思是，当走势并没有如你所想时，主动离场。

举个例子，欧元向上突破1.1000-1.1100震荡区间，你多单入场。当价格重新回落到1.1000-1.1100区间时，主动止损出场。

再举个例子，你认为今晚9点的数据，会使欧元/美元大幅下跌。但当数据出来，价格大幅上涨或仅仅小幅下跌，这时主动出场。

主动型止损很多时候并不会设置在单子里，而是由交易者实时盯盘并控制。这种止损方式对交易者要求较高，不仅需要准确及时的判断，还需要严格的自控力，否则很容易出现舍不得止损的情况。

主动型止损可以减小损失，更快的跳出交易，重新研究走势并发现入场机会；但当行情仅仅是回撤或调整时，出场太快会影响利润。

实战应用

最后，和各位分享我是如何进行风险控制的。

仓位控制方面，每单最大亏损不超过总资金的3%。入场前先找好被动止损位，即行情反转位。假设本金为1万美元，被动止损位离现价150点，那仓位应该是0.2手；如果被动止损位离现价100点，那仓位应该是0.3手。

即仓位=最大亏损额/止损/10。（除以10是因为1手的情况下，1个点=10美元）

如果你比较谨慎，可以将每单最大亏损3%调整为2%或1%；如果你比较激进，愿意冒5%的风险去换取收益也可以。3%只是我的参考标准，因人而异。

止损控制方面，我结合了主动型和被动型两种止损方式。当价格没有按照设想的形式运行时，主动平仓一半；当价格触发被动止损后，原有趋势终结，新的趋势开启，反向入场。因为我被动止损位是按照最大亏损3%设置的，当使用主动止损后，若方向判断错误，每单实际亏损约在2%左右，低于3%，降低了风险。

如果你不愿意错失利润，愿意冒一部分风险去换取最大收益，可以全部使用被动型止损；如果你想尽快逃离风险，落袋为安，全部使用主动型止损也可以。

我的操作方法仅供参考，各位可以依据自身的性格与风险承受能力，适当调整。