交易系统与交易策略的经验之谈

　　1、预测。从交易的角度看，一般投资者最重视的预测被放在并不重要的位置上，在交易的理念里，重要的不是市场下一步该怎么走，而是要建立一个适合于自己的成功的交易系统。交易系统大约包括三个方面：分析系统、货币管理和心态控制。大多数人在交易中都强调系统开发，却没有认识到货币管理(或称头寸调整)的重要性，然而，最被人忽略的是：心理控制在交易中同样居于重要的位置。现在我们知道了，交易其实是一项系统工程。

　　2、交易系统的个性化特征。交易系统其实是非常个性化的东西。别人的美食有可能会成为你的毒药。所以，投资者要着力构建属于自己的交易系统。当代众多的投资者在其交易或进取的技术方面可说是不分上下的，而区别那些赢家和未能成为赢家的人的主要依据是看其是否一贯得、有约束得运用一流的和可行的交易策略。这其实就是说，我们在交易中，要构造属于自己的交易系统，并一心一意地坚持遵守这些致胜策略。

　　3、下面是一些赢家的策略，适合于外汇交易：

　　1)只参与那些行情趋势强烈或者主要走势正在形成的市场。认清市场当前的主要走势并只交易符合这一主要走势头方向的头寸，或者是不参与。我们知道，市场的趋势是市场的固有特征之一，在市场的投资者，只能认清市场趋势，并做到顺势而为，才有可能获得好的收益。比如2001年大势跌势已成，如果不能顺应市场趋势及时站在市场之外，那么，所承受的损失是巨大的。在这方面，如果你看错或忽略了当前市场的主要趋势，不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强劲的牛市而卖出，多半会遭受损失，同时也会感到很愚蠢。

　　2)追市头寸一旦形成很有利的变动，就应该坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提，应该忍受任何微小的趋势变动，不要轻易对该变动进行频繁交易，或者试图反趋势交易。许多投资者在一轮行情中或多或少都能抓到一些行情，但是，却对获利有恐惧感，一旦货币稍有波动，就立即逃离，结果从马背上下来后才发现一匹大黑马绝尘而去，后悔莫及。就是违背了这一交易的原则。

　　3)一旦你所持有的头寸的变动方向对你有利，而且你的分析也对这一有利的趋势变动加以证实了，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。

　　4)除非趋势分析表明行市已反转，你的指令已被截住，否则你应该保存所持有的头寸。一旦你离开了市场，而其后的市场行为表明主趋势仍然存在，而你过早离开了市场，此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。

　　5)如果行市与你预期相反，那有该怎么办?首先你应该怎么才知道该头寸的持有是错误的的呢?每日的权益状态就能以某种不确定的方式告诉你。也就是说，如果你的损失达到了某个点，那么，你应该考虑自己出错。此时要做的就是止损。

　　一般地，每当我粗心或很愚蠢地偏离这些规则时，就会遭受损失。而另一方面，每当我根据这些战术和战略进行操作时常常会赚钱。