穷屌丝靠程序化交易实现了财务自由

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　　克劳德2010年开始研究股票，并迅速在股市找到了通往财务自由之路。

　　他数学专业本科毕业，先做程序员，后辞职去开电玩店，业余办网络电台。为了追求现在的太太，他“砸锅卖铁”，弄了个读书签证跑到美国波士顿“陪读”。

　　现在，对挣钱已经失去动力的克劳德以“喵播”在“猫友界”颇有声名。他写程序，直播家里收养的流浪猫的日常生活。外出旅游时，他让网友通过弹幕(以字幕的形式即时显示在视频上的评论)控制发射红外线，遥控自动喂食机给猫喂食。

　　克劳德科普了一下这个流程：PC抓取弹幕(爬虫技术)——分析弹幕——让USB接口的单片机发射红外或者射频——改装有红外或者射频接收器的投食机接受到信号出猫粮。

　　克劳德说，相比纯粹的挣钱，他更愿意把精力花在有趣的事情上。开电玩店曾是克劳德的梦想，现在，他的梦想是开一家猫咪主题公园，专门收养流浪猫。

　　一

　　2011年，28岁的克劳德前往美国波士顿，陪相恋不到一年的女朋友读书。

　　克劳德大学的恋爱就因为毕业后“异地”、“太年轻”等原因分手，这回，他至少不要重蹈“异地”的覆辙。顶着家人和朋友的不解甚至反对，克劳德拿到读书签证，千里赴美。

　　克劳德选择的是英孚教育的一年期游学。虽然读书也有些趣味，但读书显然不是他的目的。2011年11月18日，克劳德和女友在波士顿领证结婚，好让他可以换陪读签证继续留在美国。他们本来计划在2011年11月11日领证，但因为流程问题拖到了11月18日。

　　在波士顿，克劳德和女友租住在市中心一间一室一厅的地下室，透气窗外面是停车场，月租1100美元。出国前克劳德就知道自己在美国没法参加任何工作，他从2010年就开始琢磨，有没有什么办法，在不参加工作的情况下，也能把钱给挣了。

　　想来想去，克劳德认为，炒股也许是条不错的路子。

　　2007年克劳德开户炒过股，当时赶上牛市，他的心态也很平和，属于“瞎玩儿”。2010年股市并没有那么热闹，但他这次对炒股(还是A股)寄望很高。“这是一件非常严肃的事情，失败了就很麻烦——没那么多钱‘瞎玩儿’。”克劳德说。

　　面对浩荡的市场和看不见摸不着的竞争对手，克劳德直言自己有一点盲人摸象的感觉。他知道自己想去股市挣钱，但不得其门而入。“就像进门拿到的就是一个待解的方程式，但我还不懂四则混合运算。”

　　自己搞不明白，也没人带路，克劳德开始逛论坛、找书。他没有耐性，不想听大道理，也不想研究理论。他想找到秘笈或绝招，拿来就可以挣钱。找来的参考书，没有哪一本是他从头到尾看完的。

　　“初学者都会面临选择，做技术分析，还是看基本面——初学者往往没那么多内幕消息。”克劳德说。他选择技术分析，因为技术分析主要依靠K线，很直观。基本面要研究行业，研究企业财务报表，甚至关注宏观经济局势，对他来说太复杂了。

　　技术分析路线，网络、书本上资料很多，“秘笈”、“绝招”随处可见。某个指标，数值向上突破多少就买，向下突破多少就卖，写得非常明白。有的新手看到这样的“绝招”会如获至宝直接实盘，克劳德谨慎一些，毕竟“是一件非常严肃的事情”。

　　他尝试按图索骥地用历史数据去验证那些“绝招”。大概半年多时间，克劳德每天都在看K线，每只股票他都会翻一下。

　　这是一个非常繁复的工作。“2000多只股票，一只股票看3秒就得100多分钟，每次翻看当天的股票就得好几个小时。”

　　现在碰到新手问路，克劳德会让他每天坚持看A股市场的股票(当天走势)，建立直观概念。他的解释是：“如果你这点耐力都没有，就不要做投资了。任何事情都是要有付出的。”

　　二

　　K线看久了，克劳德突然醒悟，K线都是数据形成的，每个点位都有具体的数值支撑。用历史数据检验“绝招”的工作，为什么不用程序来完成？

　　克劳德大学念数学专业，毕业后做程序员，处理数据和写程序对他来说都是本行。“这是非常适合量化的环境。”克劳德说。

　　写出大体框架后，克劳德用“秘笈”中常常提到的“金叉买入，死叉卖出”进行验证。两根均线都是上行方向，时间短的均线(如5日均线)上穿时间长的均线(如10日均线)，叫金叉；两根均线都是下行方向，时间短的均线(如5日均线)下穿时间长的均线(如10日均线)，叫死叉。

　　“这个方式简单，经常听说。”克劳德说。他验证了过去5年的数据，理论收益可以达到400%(5年资金翻5倍)。

　　克劳德大吃一惊。转念一想，2006年-2010年，这5年翻5倍是什么(收益)水平，是不是都可以做到？他到经常逛的论坛发帖，请教炒股5年以上的股民，得到的回复基本上是：没有亏钱就很厉害了。

　　克劳德知道实盘操作跟历史回测会有区别，不可能达到那么高的收益。但这次测试还是给了他信心。他开始研究各式各样的方法，并用历史数据进行回测、验证。他发现一个很有趣的现象，很多方法人工验证有效，但用程序跑历史数据就没那么有效了。“很多‘肯定会涨’的方法，55%的概率都没有。”克劳德说。

　　他把失败的例子挑出来——失败就摆在那里，但人工验证的时候被忽略了。

　　“我发现人会主动屏蔽这些错误，无视，忘记。”克劳德说。初学者急于找到一个秘密武器，好让自己可以马上挣钱。当一个“秘笈”、“绝招”摆在面前，大家会被“秘笈”、“绝招”的字眼迷惑，潜意识里认为那就是一个成功的方法。“所以很多人以为找到了很好的方法，但是一操作就亏钱。”

　　人工验证，人们不可能检验太多的样本，这种主动屏蔽错误和失败的危险会被放大。比如检测10次，本来五五开，结果你漏掉一次失败，胜率就变成60%了。“60%的胜率和50%的胜率差别可就大了。”克劳德说。

　　一个更严重的问题是，样本太少，在得出的结论是靠不住的。所以掌握了程序验证的方法后，克劳德再也不人工验证某个“秘笈”或“绝招”了。

　　三

　　找到一些靠谱的策略之后，克劳德开始实盘交易。

　　虽然“砸锅卖铁”，但克劳德最初投入股市的钱并不多，只有几万块钱。2011年夏天到2012年夏天，他获得50%左右的收益。“对我来说已经很多了。有好几万了。”克劳德告诉我。

　　2011年夏天到2012年夏天的股市，整体呈现下跌态势，大盘指数大致从2700多点往2200多点回落。能拿到正向收益，而且高达50%，对一个刚刚实盘检验自己策略的投资者来说是个不错的消息。

　　从后面的操作看，克劳德所谓“已经很多了”，重点应该是指收益率，而不是赚到的钱。在行情并不理想的情况下，这一年的收益率这给了克劳德信心。他开始放大杠杆，融资炒股。

　　克劳德的策略，历史最大回撤是25%，他铆足了劲，第一次放杠杆(2012年夏天)就是4倍——也就是说，如果满仓且赶上最大回撤，他就会赔光本金出局。

　　“压力很大。”克劳德说。他能够如此大胆，是想更快地挣到更多钱，“也因为本钱少，胆子更大，输光了东山再起压力也没那么大”。

　　为了不让自己的情绪跟着股市行情波动，克劳德疯狂地沉迷于网络游戏中。他一直在玩儿一款叫《最终幻想》(Final Fantasy)的游戏。

　　“看股票的人都懂，即便我量化了，心情还是会被股市波动影响而产生不正确的判断甚至干预，这是交易的大忌，更是量化交易的大忌。 所以我用游戏很好地麻痹了自己。他们在看股票，我在玩游戏。《最终幻想》就是我的股市镇定剂。”克劳德说。实盘中他的最大回撤达到13%，本金亏损达到52%。

　　克劳德4倍杠杆从2012年夏天持续到2013年夏天。2013年夏天-2014年夏天，他把杠杆降到2倍。两次大胆的操作，让他迅速脱离了财务上的“屌丝”状态。之后就不再带杠杆了。

　　克劳德跟女友的恋爱，包括在美国结婚，一直得不到女友父母的同意。2013年8月从美国回到上海，他们还被迫保持一年多的分居状态。克劳德身高165cm，他一直以“矮穷挫”自嘲，现在，他可以大声说，自己不再穷了。

　　乍眼一看，克劳德似乎就是一边打游戏一边就财务自由了。

　　其实他能一边实盘交易一边打游戏，是因为他的策略都是有历史数据支撑的。当然，历史并不带代表未来，而且再完美的策略，都随时被一只或几只黑天鹅盯着。最终能够探出这条路来，克劳德特别强调交易者的信仰。

　　如果你的策略在统计上胜率是靠谱的，你需要做的是坚信你的策略靠谱，并坚持下去。他用色子(游戏或赌博工具，也称“骰子”)来作比。1-6点的色子，掷出1、2、3、4都算你赢，理论上，如果你长期玩儿(数万次乃至更多)，你赢的几率是67%，但如果你运气不好，可能前几次乃至前几十次掷出的都是5或者6——你都在输。如果你没有正确的认识，没有坚定的信仰，你会质疑自己掷色子的方式，质疑色子(是不是只有5和6)。

　　“如果我们有信仰，就会坚信只要一直扔下去，1234都会慢慢出现。这就是差别。”克劳德说。很显然，他是坚持掷下去的那一个。

　　操作层面，克劳德希望样本足够多。所以他的股票持仓时间都不长，每只股票就1-2天停留(股票T+1不能当天买卖)。“我不做基本面研究和价值投资，有些人一只股票捏三五年。中国的A股市场一共20多年的历史，有几个三五年？对我来说，这种方式掷色子的次数太少了，我没法判断它到底有几个点，我没有这个信仰。但是另外的人可能不这样认为，他们也有很成功的。”

　　四

　　克劳德之所以强调信仰，是因为他这些年接触不少新手，大家的心态往往都比较急。

　　让新手挨个去看2000多只股票的K线，让他们要有信仰，让他们坚持，“他们不认为你真诚，认为你在废话”。“你给我一个直接能用的，你就告诉我这样买入，这样卖出，然后就可以挣钱。我不要知道其它的。”克劳德描摹新手的典型心态时说。


　　克劳德乐意跟人分享，从打游戏到做股票。交易门的一个主角徐宁走上程序化交易的路子，就受益于克劳德的分享。徐宁称克劳德为帮主。“他是个很容易成为帮主的人。当年卖游戏机，卖得半个论坛的人都知道他。”徐宁说。

　　在波士顿研究股票时，克劳德也经常跟网友分享他的想法，他会在自己的股票群贴出当天买入或者卖出的股票。刚开始有好几个网友跟他一起做，慢慢地越来越少。

　　“一开始亏钱就不跟了。”克劳德说，“他们要的是100%的成功率，或者90%的成功率，再不济也要80%的成功率才好。但是据我所知世界上并不存在这样的方法。”

　　从2010年开始认真研究股票到现在，两次放大杠杆，克劳德已经财务自由了。但他并不是总在挣钱，今年6月份以来的下跌，他也亏了30%左右。不过这样的亏损对他来说已经有点波澜不惊。“根本亏不到本金，亏来亏去都是赚。亏掉一半也足够我的生活，没什么压力。”克劳德说。

　　这里面有财务状况改善后的从容，也有他所谓的投资者的“信仰”。2010年开始研究股票以来，克劳德经历了熊市转牛市，又遭遇今年6月15日开始的下跌。“我们迟早会面对这一天，暴跌。一开始就非常确定地知道这一天。”克劳德说，“如果现在谁在那里惨叫‘哎呀今天又爆亏100万’，我们会说，好羡慕啊，哪像我，我今天只亏掉10万——他有爆亏100万的一天，就有爆赚100万的一天(资金量大)。”

　　所以更简单一点理解克劳德所谓的“信仰”，就是你知道自己的策略会挣钱，但亏钱是过程中必然会经历的。产生亏损的时候，要能保持信心。通常来说，轻仓会让自己在面临亏损时压力更小——但克劳德的财务自由之路更粗暴，他放大了杠杆。

　　克劳德并不讳言自己就是一个投机客。他说，我们就是来投机的，通俗点的说法就是从别人的口袋里拿钱。这个市场里，大家都把自己口袋捂得紧紧的，等着从别人口袋里面拿钱。

　　“你凭什么做一个从别人口袋里拿钱的人？比别人聪明，比别人勤奋，比别人有信仰，或者这几条你都具备？很多人朝九晚五地上班，闲暇之余想投机一把，赚点钱。市场里面有我这样的职业玩家，还有很多专业的机构投资者，你凭什么能从里面拿到钱？你到底是怎么想的？你想抢钱，又打不过人家。”

　　这算是克劳德给新手的一点提醒。

　　五

　　在挣钱超过100万时，克劳德觉得那已经“是天文数字”了。

　　“我以前就是个穷人。当一年在股市赚的钱超过之前赚的所有的钱之后，就没有什么动力了。”克劳德说。克劳德在徐宁眼里是一个欲望比较简单的人。“很久以前我赌着80万，他用50万配资150万的时候，他就觉得有200万本金每年赚50-100万已经足够用了。”徐宁说。是的，如果你看过徐宁的故事，你就知道他总是用“赌”形容自己的股票投资。

　　去美国之前，克劳德在上海市徐汇区开了三年多电玩店，主营PSP。为了开电玩店，他在2007年初辞掉程序员工作。他把店开在徐汇区漕东路漕溪路路口附近，一个“T”字路口的尽头，一个月3800元的租金。签租房合同时房东老太说：“你要考虑清楚啊，这里开什么最后都倒闭了，你看这书店也就开了半年。”

　　克劳德最终接下了铺面，因为开电玩店是他儿时的梦想。选择这个铺面，一来因为租金便宜，再就是，“梦想这东西，实现过就可以了”。

　　克劳德开电玩店，收入并不高——特别是跟做程序员相比。巅峰时期他一个月能销售100台(PSP)主机，一台主机100块钱的盈利，算上配件可以挣到150块钱。“去掉房租、水电、小工工资，大约七八千的收入。”克劳德说。淡季时，他一个月只能卖出20-30台主机。

　　2010年9月，克劳德把电玩店转让给了朋友的发小。转让前两个月，他还花了两万块钱重新装修了店面。因为眼看电玩店的梦想就要结束，但店面看起来还不是他理想中的样子。

　　电玩店带给克劳德无数珍视至今的经历。他被骗过钱，被示过爱(也示爱被拒过)，被邀请去拍小电影(当然没去)，他设机关“诱捕”流浪猫(为了收养)……最为宝贵的经历则是他利用闲暇时间做网络电台，认识了一位当时正在波士顿念书的听众。他们相识，相恋，才有克劳德炒股这段故事。他们结婚，才有现在做“喵播”的故事。

　　财务自由之后，克劳德除了出去旅游的频率增加，并没有什么铺张的消费。他2005年大学毕业回到上海，一直租房生活。2005年他800块钱一个月，租住一个套二中10平米的小房间。

　　采访那天，我跟克劳德约在上海市浦东新区金谊广场的一家咖啡馆，他骑个“两轮”就过来了(克劳德买了车，但仍然对“两轮”不离不弃)。他跟太太刚搬到附近。他们在家里直播宠物猫的生活，“我看了40多套房子选中这一套，就是想找更大的更便于直播的客厅”。他们现在租的房子132平米，客厅有10米长、4米宽，月租10000块钱。

　　克劳德对生活要求比较低，特别是物质生活。他不需要大房子，温饱就知足。他自有一套理论来解释：假设你活在500年前，能吃顿饱饭应该就很幸福了。如果当时我保证你每天都吃到饱饭，甚至有肉，你愿不愿意去做点有趣的事情？我想是肯定的。好了，现在我们每天都可以吃得饱饭，还有肉吃，但是我们在做什么？在焦虑，在痛苦。什么时候可以换更大的房子，开更好的车。

　　相比挣钱，克劳德更喜欢做一些自己感兴趣的事情。“人活着，无非是为了争取更多美好的记忆。”他说，“钱在好玩(梦想)面前，真的是次要的，我还是那个当年辞去工作开电玩店的我，压根没变。”

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