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程鹏工作室挺难找，虽然工作室所在的楚天期货经纪公司并没有脱离北京亚运村商圈的范围，但谁也想不到它在亚运村后的那座别墅是那样安静隐秘。
我终于找到了这个藏起来的公司，找到了这座静谧别墅大厅内的一间办公室，在那静谧的角落，有几台不轻易示人的神秘计算机。迎接我的是个学者样的人物，他把手伸给我：我就是程鹏。刹那间，我明白了，为什么这个叫作大鹏计算机自动交易决策系统的东西产生在这里。这里的环境，这里的人，和我所熟悉的嘈杂交易厅、仰坐在摆满计算机的大户室沙发里、藏在口中喷出的烟雾后的朦胧面孔大不一样。
—那是什么图？我过去从没有见过这样的图。我指着计算机屏幕说。采访就从这里开始了。
程鹏：这种图是我自己设计的，叫作“交易点位和交易方向示意图”。它是我的交易系统实时自动绘制的，图上明确地标识了系统分析的交易方向、交易点位和止损止盈价位。图的作用，一是便于投资人直观了解系统的交易情况，二是便于我们进行系统维护。
记者：从这些图上看，这个交易系统的成功率很高。这个系统的的效率指标到底如何呢？
程鹏：交易系统的效率指标受多方面因素的影响，它的工作对象或者工作环境是风险交易市场，因此，面对风险交易市场这个复杂体系来谈交易系统效率，不可能像机械性能测定那样有个标准的测定规程，只能拿历史的统计数据作为指标的参考值。就这个系统过去１年来的运行情况看，成功率约为９２％，当然，失误率就是８％了，最大连续失误不大于两次……
记者：且慢，我见到国外有些资料统计，交易系统的最大连续亏损达到八次之多，你的系统怎么能够保证不大于两次呢？
程鹏：我也看到过这个报道，并且还具体指出了那个出现连续八次亏损的系统就是个简单的均线系统。其实，均线系统经常会遇到价格在均线上下来回穿越的情况，这样就会使用价格穿越来判断方向的均线系统出现连续亏损情况。对此，可以有多种技术处理办法来弥补这个缺陷。譬如，我们可以在均线上下各设一个上下限，价格不穿越上限或者下限就不看作是穿越均线，这样，就可以减少很多的连续失误信号。
除了技术处理方法之外，还有很多的策略处理方法。譬如，交易系统与其交易对象之间有时会出现一种称为“不适应期”的情况，或者说是价格运动出现了高层振荡。这个时候，正常的交易策略不应该是让振荡牵着你的鼻子走，而是暂时先把仓单对锁上，然后，再用某种市场感知方法感知到不应期过去后解锁。当然，我这里只是举个例子，策略处理方法还很多。譬如，我的系统策略库中还有一种称为“保险交易法”的策略，在多数的情况下可以给交易“上保险”，上了保险的交易即使后来证明是错的，也不会造成亏损。所以，技术处理再加上策略处理，我的交易系统的确就保证不会出现超过两次的连续亏损。
记者：好的。你交易系统的盈利指标怎样？
程鹏：系统的月度投资利率约等于一次交易的风险控制率。其中，一次交易的风险控制率是指每次交易时“预备亏损多少”。这个亏损多少是用亏损额占投资额的百分比来计量的，所以，叫一次交易的风险控制率。
记者：这话对很多投资人来讲可能很难一下子想通，既然我们是来投资的，当然想赚钱了，怎么能每次交易时“预备亏损多少”呢？
程鹏：成熟的风险交易投资人应该认同，在风险交易中必要的亏损是投资赢利的必要代价的理念。因此，每笔期货交易投资的心理准备应该是“准备赔多少”，系统在每笔交易建仓的同时，必然会根据“预备亏损多少”的数额同时设定止损价格，而当价格触及止损价格时，毅然止损。就交易系统的长期统计情况看来，每次交易预备亏损多少和系统每月大致的赢利基本是相等的，这恰恰证明了“祸兮福所依”的这样的一个规律，预备亏损实际却会得到赢利。
记者：的确，很多新手在交易投资时通常很少有对亏损的心理准备和技术准备，其心理特征表现为强烈地“准备赢多少”的获利期望；而遇到浮动亏损时则往往惊惶失措，表现为顽固守仓和胡乱砍仓交替的一种混乱的情绪化的操作，最终导致更大亏损。因此，没有亏损的准备反而导致更大的亏损，实践和理论都证明了这里存在的哲理。
程鹏：是呀，要想赚钱先要有亏损的准备。譬如，你作为投资人，每次交易准备亏损投资总额的５％，那么，按照我的系统进行交易，一般每月就会得到５％的赢利……
记者：那我每次准备亏损１００％怎么样？
程鹏：那可不行，如果正好让你第一次就赶上亏损，你的本钱就没有了，你也就不要想赢利了。另外，我的系统允许最多两次连续亏损，所以，实际上每次交易的预备亏损不能大于３０％，你至少要给系统遇到连续亏损后仍然能够赢利的机会嘛！“滴滴滴……”，正说着，一台计算机突然自己叫了起来，一个非常干练的３０多岁的青年走进来，用鼠标在屏幕上点了点。经介绍，这是程先生的助手小杨，主要负责客户投资管理。
记者：你为什么用鼠标点屏幕，难道交易不是全自动的？
杨：刚才响铃只是提示我们系统进行了交易，交易过程是全自动的，指令已经通过网络下达到交易所。点鼠标只是关闭音响。
记者：看到系统的实际操作，的确是动超脱兔、静胜处子，至少跳出了人力操盘的生理、心理局限，给人很大信心。目前，工作室是否还有吸收投资的计划呢？
杨：当然，工作室初建不久，所以，尽管市场有容量限制，但我们还是有一定的资金吸收空间的。
采访结束，看见工作室墙上贴着：
动超脱兔，静胜处子，动静谁堪与电子匹敌？
钢的品格，铁的纪律，心魔怎撼我钢铁身躯！
才高何止八斗？历炼岂仅千年？
上万计算机时成就智慧超凡：高盈利、低风险、稳胜券。
但愿，我国风险投资领域的第一台自动交易机械人，这是你的写照，一路走好。 |
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发表于 2016-6-5 21:11:39