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真正的交易系统 = 明确的入场信号+动态但明确的出场信号(明确的与风险管理挂钩的止损: 基点数和形态位置)+明确的仓位管理+经过大量历史回测验证得到统计概率保证和支持的胜率和盈亏比+多尺度多市场的回测支持(越多越好)
说一说稳定盈利的秘诀，不是理论探讨：
1. 没有别的，稳定的盈利靠的是稳定的操作模式，而稳定的操作模式决定了只有若干个稳定不变的操作手法。清末民初确有其人的形意拳大师郭云深，只凭半步崩拳，生平未逢敌手，号称“半步崩拳打遍天下”，那便是稳定操作模式与程式化交易的最佳代言人。
2. 做交易无非就是一买一卖，稳定的操作模式就是针对买与卖的一些稳定可靠能打人能自守的动作规范。
3. 稳定的买入模式
几个固定的买点，到了就买，不到就不买，买了赚了就庆祝然后等着止盈信号，亏了就使用稳定的砍仓模式砍掉，然后下次接着干。归根结底就是一句话：守株待兔，等着天上掉馅饼。
4. 稳定的砍仓模式
固定的买入模式下，亏损的模式都是相似的，都是从差不多相同的价格指标图形位置开始出现第一个亏损，然后一发不可收拾。稳定的砍仓模式就是从这里来的。就像两人打架，我总是相同的招式打人，那么我挨打的部位一定也总是那几个，原因没别的，我露出破绽的部位是稳定不变的，就那么几个，对手不瞄着那几个点来打我，那他的脑袋不是有水就是被驴踢了。
5. 稳定的止盈模式
固定的买入模式下的止盈，章法稍微有点乱，那得和对手体质有些关系，同样的一拳砸在对手脸上，后果是门牙乱飞还是打成脑震荡，不好说。但是也可以有一个大致的标准和范围，比如见血了就不打了，比如某个价格/信号的结束/翻转之类。固定下来，作为每次赚钱的结束点，多出来的不赚了。这个模式的优点，这次我少赚了，但是下次我不会坐电梯，总的来说仍是平衡的。但是因为只要是一个固定的买点之后走向了正确的方向，那么就能保证一定有赚，时间长了就是复利的积累，巴老爷子的深情呼唤啊。
6. 稳定盈利的秘诀就是这样的，就是这几个有限的、固定的交易点，找到它，相信它，执行它，自然而然的就一切OK。
7. 和这个东西相配套的，是“理解并接受几条千古不变的投资理念”。比如，趋势是好友，比如，趋势不能预测，但是可以跟踪，比如，趋势必有折返，比如，大趋势必然屏蔽小波动，比如，股价通常对净资产溢价。。。等等。程式化交易是个好东西，我说的不是纯粹的机械交易，而是有一个稳定的交易模式，但是可以通过程式化的方式固定下来，那它就是一手“半步崩拳”，这一拳的功力到达极致，那它就是“半步崩拳打遍天下”。
8. 剩下的就是时间，用时间换钱。那会是一个很惊人的数字。
个人的一些体会: 只要交易系统的确立经过大量历史检验和实盘实测，胜率高，概率损失分布不集中(回撤小)，情绪风险就可以十分有效地克服(虔诚的信仰来自时间和历史的可靠检验而不是不可靠的热情)。交易技巧的积累即交易经验也很重要，例如平仓一半的平保，向前移动止损的平保，大行情的幅度有判断从而不减仓反而连连加仓等等。
按照系统做交易 其实最后交易实践就变成如下重复性工作: 等待，开仓，平仓...... 重复 (当然还有 统计 复盘 结合基本面 多货币对同屏等等需要进一步做的工作 ......自己也在完善中) 虽然是重复，说起来挺容易，但实践起来还是很苦难。在没有十分熟练之前，依然是一个艰苦的劳动过程。需要精气神集中才能做好，最佳入场位置常常稍纵即逝，尤其是一个适合很多市场很多尺度的系统，常常顾此失彼或者两头皆失。只有熟练到一定程度才能把握好开仓的这个关键节点。开仓后，一个真正的交易系统一定已经严密地确立了一切规范，无论是亏损平仓即止损，还是盈利平仓即包括减仓平保减仓部分止盈加仓等等一系列的规范操作流程。真正的系统，一切操作都在交易前的计划中。 日内交易，做完一次，基本可以休息一段时间。记得有人提出过一般交易周期的60倍有一次交易机会，即5分钟线，每300分钟有一次机会，小时线，每60小时有一次交易机会。
自己发现空仓等待是最难熬的，总还是出现在没有信号的时候开仓错误交易。对随机回报的上瘾和小概率事件的痴迷则必然被淘汰，即使不亏，也绝不会真正赚钱。做交易赚的钱太少一定是得不偿失，因为时间成本是很大的人生成本。明白和做到还需要时间，或者说还需要动心忍性的交易历程才能最终知行合一。
自己还发现交易的心态必然必须是安心的状态，急躁的人做不好交易(交易中的情绪很高涨，基本是"抢"'拼""抓"的状态)，不做点什么就不安的人即耐不住寂寞孤独总是需要参与的人不适合做交易("不入场做单就是浪费时间，做交易应该是不断买卖才会赚钱""哎呀，好几个小时过去了，自己什么也没做，别人都干活赚钱呢，我这不是浪费时间吗")，幻想暴富的人必然惨败，着急赚钱的必然赔钱(市场必须有人垫底，不然市场早已经不再存在，这恐怕是关于交易最大的公开秘密，但是赔钱的人至少在赔的时候是从不相信这个公开的秘密。)。交易是寂寞的，交易是孤独的。喜欢热闹的人做交易会痛苦，害怕孤独寂寞的人做交易也会痛苦。
做交易的人应该"孤独安宁""心安理得"，归隐钓鱼的状态而不是拦路抢劫的架势。
热爱交易，即使头三十年无果，后二十年也必有收获。交易的确是属于老人的游戏啊。 |
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发表于 2015-12-17 17:52:50