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从接触期货交易到实现稳定盈利，我用了三年时间。这段时间可能对于很多仍然在市场盈利边缘苦苦挣扎的人来讲很短，但对于走了很多弯路才实现目标的我来讲，漫长且煎熬。
我接触期货，相对比较晚，是在2012年。之前在股市中摸爬了近十年，股票交易之路，总体来说还算差强人意。而对期货相关的行情系统、交易原理，也有一定的了解。当时，白天工作较忙，而夜晚时间却比较充裕。想要接触期货市场时在网上搜索发现了一种的“贵金属现货”，提示可以在晚上进行交易。通过所谓的经纪人，开好了贵金属现货投资账户。但是，随后的发生的事情，让我对这类交易平台产生了深刻的怀疑。为了确定整个交易环节，我尝试转了几十块进投资账户，发现银行反馈的流水单为，“通过某支付软件，资金转入他人银行账户”。次日，我果断将投资账户中的余额转回银行帐户，结果发现中间还需要审批，数小时之后方才汇入我的银行账户。顿时就明白了，这是一个连资金安全性都保证不了的平台。后经”315“晚会曝光后，贵金属投资的旗号少了，各种原油投资平台又如雨后春笋一般在网络中大行其道。
这之后，我决定远离各种非法平台，开始尝试真正的期货交易。
初试阶段，因为在前期的学习中，较全面地了解了期货交易和股票交易的各自优劣及重要异同，所以，在正式入金之前，还是比较谨慎，连期货行情和交易软件的说明书都学习了好长一段时间。基础知识都熟悉之后，我还是没有开始急于交易，而是通过模拟账户在交易，一来是熟悉软件，二来是熟悉市场。这也是为了把单边操作过渡到多空双向操作，培养在新模式下的思维方式。
结束模拟交易开始正式交易之后，我只选择了一个品种，沪银。起步阶段，决定只做一个品种比较好。而且当时夜盘初开，只有金和银两个品种。对我来说，沪银是不二之选，可以做夜盘且保证金较低。
白银期货的一大特性就是作为贵金属品种，会受每个月都一次的非农行情影响。我参与的第一次非农，在行情开始前持有多头仓。非农报告一发布，短短数秒之内，白银大涨近百点。第一次参与非农行情，就尝到了甜头，对之后的交易心态，其实并不是什么好事。次月，还是提前单边持多头仓。结果非农报告发布之后，出现大跳水行情，瞬间损失几十点，于是匆忙止损，并反手开空头仓。结果，刚完成这些操作，市场又出现一个近百点的反弹。这酸爽，已经难以用语言形容。
为了应对非农行情，当时还专门在网上找了各种攻略和技巧，什么双开，双锁，单开反手之类的。后面几个月，也尝试过，但最终都没取得效果，反而，期货账户在经历了一次又一次的非农打劫之后，用腰斩已经不足以形容了。数次严重亏损的打击让我更加敬畏市场，同时，也开始检讨自己的心态。凭一时的“盘感”，充其量只能算是赌运气而已，而问题在于，赌对了，觉得自己很厉害；赌错了，又归咎于各种客观原因。总归，不是自己的错，这是一种致命的交易心理。
在开始对多个品种合约尝试之后，我发现，很多失败其实是源于成功。我曾经做高频炒单交易，创下过连续近六十个交易日账面不亏损的纪录。每天紧盯盘面，一刻不休息，乐此不疲。但在之后的心态，发生了些微妙的变化，因为盈利多，自信膨胀，胆子也大了。在明知趋势不对，仍然持仓，越亏越加仓，越加仓资金缩水越厉害，紧接着就是入金追保。最后，无力再追保了，曾有一轮单边行情，逆市扛了近两百点，最终，被逼无耐，才止损出局。这就是期货交易者都必须面对的人性缺陷：自大、贪婪、恐惧，导致盈亏常常只在一念之间。
还在夜盘交易白银的时候，遇到非农行情导致的大涨大跌，我常有一种无论是止赢，还是止损，靠人工及手动都是难以完成的感觉。而手工交易逐渐成熟之后，虽然已可以获得一些盈利，但还是会不时犯逆势扛单的毛病。尽管给自己定了很多的“铁律”“军规”“底线”之类的条条框框，甚至贴在了墙上警示自己。但最终这些约束总是会在某些时间，某种情况下，被自己用“合理理由”破坏。
某一天，突然觉得，天天看盘很累，想休息了，想坚持持单边仓，不再看盘。但是，坚持了两周时间，发现自己根本做不到，常常会有意无意偷偷地打开行情软件，又会在“获利可观”之时，止盈离场。
最终，我决定对自己的交易方式再次进行修正。这时，从记忆深处，浮现出了一个初识期货时已经深入了解过的名词“程序化”，从此开始了“程序猿”的日子。
因为手工交易阶段，自己已经总结了一套交易方法和盈利模式，所以开始尝试程序化的时侯，我给自己定的目标是三天学会编模，一周出模型，两周上实盘。而结果是，三天确实把各种有用的函数，指令，写法之类的都学会了。一周不到，模型也做出来了。但是，回测结果是亏损的，并且亏损的相当严重，模型跑一年下来，本金就亏完了。自己曾经手工交易时尊为圣经的策略，经不过时间和事实的考验。那时也考虑过，市场到底有没有一套稳定盈利的策略。再之后，就是长达近一年的程序化“编模”之路。
我没想过这过程能耗时这么久，过程这么艰难，每天下班回到家，吃完饭就开始模型的研究，常常研究到十二点以后才休息。编模的过程，是不断自我否定的过程，是不断推翻自己寻找更合理目标的过程，也是一个不断取舍的过程。
最后，在无数种模型类型，无数个级别版本，无数次报告回测中，找到了自己需要的那个，或者说是自己相对满意的那个，抑或者说是最符合自己预期的资金曲线的那个。这对我来说，具有里程碑式的意义。
交易之路，有人享受，有人忍受；有人走捷径，也有人走弯路；有人坚持到底，有人不得不选择放弃。
我的交易之路，伴随着翻了新篇章，开始用另一种方式去感悟投资的意义。投资只是手段，却始终不是目的。而无数的人，都是在手段上耗费了可能长达一生的时间，却始终未能实现其本来的目的。
敬畏市场，敬畏人性，是我现在和以后，都会坚持走下去的路。 |
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发表于 2016-4-7 11:49:55