自适应均线交易系统

FxTrading

一、考夫曼的做法：  
自适应均线系统的交易法则，根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍，其基本交易法则为：
1. 当自适应移动平均值向上拐头时，买入；  
2. 当自适应移动平均值向下拐头时，卖出。  
3. 当价格横向移动时，上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。  

为了避免假信号的干扰，应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。根据这个原理，自适应均线的公式可做如下的完善：
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));  
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);
ER:=DIR/VIR;  
CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;
CQ:=CS*CS;  
AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;  
FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);  
DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);  

二、我实际的操作方法：  
本人在使用自适应均线的中，并没有采用考夫曼的方式。

当自适应均线拐头向上时，必须使用连续两天的日K线确认趋势，当连续两根日K线均处于自适应均线上方时，方可确认上升趋势。  

1.第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线。

2.第二根日K线，不论是阴线还是阳线，均不跌破自适应均线，这时，可确认股价进入上升趋势。  

3. 买入点：以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准，在后面的3天之内，股价高于这个标准的时候，为买入点。

4.卖出点：以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号，如果连续两天价格不能收在自适应均线的上方，则必须卖出。

通过在MACD股票论坛中的交流，对自适应均线的使用做了一些改动。采用两条自适应均线，分别适用短周期和长周期。并且对长周期均线做了三色处理。

交易法则：
1、长周期均线为绿色时，不可操作；  
2、长周期为蓝色，股价穿越短周期均线时，可建50％的仓位；
3、股价穿越长期均线时，可再建50％仓位；
4、股价跌破短周期均线时，减掉50％仓位；
5、股价跌破长周期均线时，卖出全部股票；  
6、长周期均线为红色时，代表持股。短过长,蜡烛线中阳或调空,可买;或短在长上,连续2-3日小阳,成交量短在长上,可买。

以下是修改后的代码：【通达信】

DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5));
VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5);
ER1:=DIR1/VIR1;  
CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;
CQ1:=CS1*CS1;  
AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;
DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));
VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);
ER2:=DIR2/VIR2;  
CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;
CQ2:=CS2*CS2;  
AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHICK2;  
AMA3:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>0.997,AMA2,DRAWNULL),COLORBLUE,LINETHICK2; AMA4:IF(AMA2/REF(AMA2,1)>1.001,AMA2,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;  

经过上述修改后，短期均线更适合短线操作，并能为长期趋势提供比较准确的买卖点。  

通达信3日变色均线--主图公式(新增大刀图)  

MA1:MA(CLOSE,3),COLORRED,LINETHICK2;  
MA2:MA(MA(CLOSE,3),3),COLORLIRED,LINETHICK2;  
IF(MA1<REF(MA1,1),MA1,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK2;
IF(MA2<REF(MA2,1),MA2,DRAWNULL),COLORFF8000,LINETHICK2;  

自适应均线系统

在均线分析中，参数的确定往往成为预测是否有效的关键。例如日数n的选取，n＝3，5，8，13，21等都有人推荐过，短期均线不能很好地屏蔽市场的噪声，往往产生虚假的进场信号；长期均线在判断趋势上一般比较准确，但是会有严重滞后的问题。例如：一只股票的10日内的突发性的上涨，如果用200日均线去观察，几乎看不出变化。但究竟应取哪一个能最好地反映价格走势？这无法从理论上加以说明。  

有一个流行的解决方法，就是针对某一只股票测试其历史数据的最佳移动平均值，并且根据最近的、最符合其趋势的移动平均值去进行操作。但是历史数据只代表已经走过的趋势，我们不可能回到过去进行交易。实际上，技术分析中很多指标的有效性只是股票市场中“久经沙场”的股票分析家的经验总结，目前尚无法从理论上严格加以证明，因此其参数的选择只能以“适用”为度，而无法在理论上取得“最优”。  

从这样的理念出发就有了：各参数及其范围的选用，只须适用于所分析的环境即可。这里的“环境”可包括所分析产品的种类、所选的时间段、所选的市场等。就是说：对于不同的产品、不同的时间、不同的市场，同一个指标的同一参数可以选用不同的数值。利用这个规则，联系到环境对参数的影响，就容易理解“为什么有人用5，10，20均线，而有人对3，13，21均线情有独钟？”。  

“适用性”理念避开了“最优性”的探讨，我们不必去探讨股票价格时间序列“是否满足平稳条件？”、“它服从什么样的分布？”等不易回答的问题。按均线系统进行分析决策时，只要去寻找某只股票适合的均线。   

通过分析我们使用的均线，可以得出如下的结论：
（１）同一阶段的不同个股，与之能够形成比较稳定有序互动特点的均线会有不同。
（２）同一个股不同阶段，与之能够形成比较稳定有序互动特点的均线会有不同。
（３）同一个股不同周期，与之能够形成比较稳定有序互动特点的均线会有不同。
（４）当价格沿一个方向快速移动时，短期的均线是最好的。
（５）当价格在横盘的过程中，长期均线是最好的。

由于每次市场的波动，趋势的速度都是不同的，所以在每一波的波动中，采用多少周期的移动平均值才能最好地反映趋势的未来方向呢？我们理想中的均线是什么样子的呢？
（１）当价格无目标地移动时，它的反映会比较慢，像长期均线；
（２）当价格有了快速变化的时候，它又能很快地跟上价格的走势，像短期均线。这样的均线存在吗？ 当然存在！  

很多国外的股票技术分析书籍中都提到过这样的均线，把这种自适应的均线系统作为计算机自动交易系统中趋势判断最主要的手段。最近在和讯的“黄金股道”的软件中，也见到过类似的均线（黄金线），但是做了公式的加密。其实这样的自适应均线每一个股票的软件都可以做到。  

要构建自适应的均线，我们就必须先确定股票价格的趋势和速度。当股票价格持续上涨或持续下跌的时候，自适应均线就应该采用短周期均线的平滑系数；而当市场处于横盘波动过程中的时候，自适应均线就应该采用长周期的平滑系数。如果最短周期采用2日EMA，长周期采用30日EMA，则自适应均线应该在2日－30日EMA之间平滑过渡。  

价格变动的速率采用的方法：在一定的周期内，计算每个周期价格的变动的累加，用整个周期的总体价格变动除以每个周期价格变动的累加，采用这个数字作为价格变化的速率。如果股票持续上涨或下跌，那么变动的速率就是1；如果股票在一定周期内涨跌的幅度为0，那么价格的变动速率就是0。变动速率为1，对应的最快速的均线2日EMA；变动速率为0，对应的最慢速的均线30日EMA。则：

 每个周期价格变动的累加:=sum(abs(close-ref(close,1)),n);
 整个周期价格的总体变动:=abs(close-ref(close,n));   
 变动速率:=整个周期价格的总体变动/每个周期价格变动的累加。  

下面给出自适应均线系统的指标公式（仿考夫曼线自适应均线，以供参考）：

{n=10，可变}     
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));   
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);   
ER:=DIR/VIR;     
CS:=ER*(2/（2+1）-2/（30+1)）+2/（30+1）;   
CQ:=CS*CS;     
AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;   

根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍，其基本交易法则为：
1）当自适应移动平均值向上拐头时，买入；
2）当自适应移动平均值向下拐头时，卖出。  

固定是相对的，变化是绝对的，用死的教条僵化的去审视活灵活现千姿百态的股价波动，当然就看不到活的股性，注定要碰壁的。这不但是均线分析、MACD分析，而且是一切技术分析都应该避免的，惟此，才能抓住技术分析活的灵魂，才能发挥技术分析的作用。

自适应均线系统(2009-08-01 19:48:53)  一、考夫曼的做法：  自适应均线系统的交易法则，根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍，其基本交易法则为：    1.当自适应移动平均值向上拐头时，买入；    2.当自适应移动平均值向下拐头时，卖出。  当价格横向移动时，上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避免假信号的干扰，应该向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。    根据这个原理，自适应均线的公式可做如下的完善：  DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);     ER:=DIR/VIR;      CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;     CQ:=CS*CS;      AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);      DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);    二、我实际的操作方法：  本人在使用自适应均线的中，并没有采用考夫曼的方式。

当自适应均线拐头向上时，必须使用连续两天的日K线确认趋势，当连续两根日K线均处于自适应均线上方时，方可确认上升趋势。  
1.第一根日K线应该从自适应均线的下方向上穿越自适应均线；   
2.第二根日K线，不论是阴线还是阳线，均不应跌破自适应均线，这时，可确认股价进入上升趋势。   
3.以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准，在后面的3天之内，股价高于这个标准的时候，为买入点。   
4.卖出点也是以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号，如果连续两条价格不能收在自适应均线的上方，则必须卖出。

{飞狐自适应均线}  

input. n(9,1,60),  p(2,1,60),  Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N )  
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) )  
Volatility:=SUM( XX , N )   
ER:=ABS( Direction / Volatility )  
FastC:= 2 / ( p + 1 )   
SlowC:= 2 / ( q + 1 )   
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC   
Constant :SSC * SSC , Linethick0   
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) )  
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 )  
BB:=BarsLast( AA>0 )  DD:=REF( C , BB )   
CC:CLOSE , Linethick0     
for m=N + 2 to DATACOUNT DO    DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );   
AMAD;  
T1:=DD>REF(DD,1);  
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000<n;
T2:=NOT(T1 OR T3);  
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;   
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\股'),COLORRED,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持\币'),COLORGREEN,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'观\望'),COLORBLUE,SHIFT1;